Риск-менеджмент как главная составляющая трейдинга

Кроме этого, на риски влияет и выбранный рынок, актив, тип сделки (Buy или Sell), и многое другое. Теперь давайте разберёмся, какие стратегии, являются наиболее популярными у трейдеров, торгующих на финансовых рынках. Если вы ищете дополнительную поддержку или совет по стратегиям риск-менеджмента, вам стоит связаться с консультантом нашего сайта. Сценарный анализ и стресс-тестирование помогают оценить влияние различных экстремальных рыночных ситуаций на портфель трейдера. Например, количественный анализ, включая, использование статистических и математических моделей для оценки вероятности убытков.

Технически-обоснованный Stop Loss

Различные методы, такие как Value at Risk (VaR), помогают определить максимально возможные убытки с заданным уровнем вероятности за определенный период. Принципы риск-менеджмента должны быть простыми и  однозначными, чтобы в стрессовой ситуации трейдеру было легче принять правильное решение, и не нужно было долго думать, как поступить. Такое изменение фокуса отношения к финансовым рынкам помогло бы спасти много депозитов. И первый вопрос, который должен интересовать трейдера – это «Как сохранить? Ордеры тейк-профит используются в основном краткосрочными трейдерами и спекулянтами, которым важно точно рассчитывать момент предпринимаемых действий.

Используйте лимиты стоп-лосс

Негласное правило одного процента гласит, что максимально допустимая потеря с одной сделки — 1%. Исходя из этого значения следует рассчитывать риски в сделках по специальной формуле (подробнее о ней далее в статье). В торговой платформе ATAS вы можете настроить разнообразные инструменты по управлению рисками, соответствующие вашей торговой системе. В периоды возрастания волатильности лучше ужесточать параметры риск менеджмента, так как это чаще всего происходит в периоды кризисных явлений в мировой экономике. Впрочем, даже не имея результатов собственных торгов на дистанции, любой трейдер может начать контролировать свои убытки.

Что нужно знать о рисках в трейдинге, чтобы осознанно ими управлять

Когда вы будете готовы перейти к работе, обязательно спланируйте свою целевую прибыль и правила, которым должна следовать ваша стратегия. В начале своего пути трейдеры обычно используют самый маленький доступный стандартный лот для сбора данных о работе новой торговой стратегии. По мере того как статистика показывает положительные результаты, риск на сделку может постепенно возрастать до 0.2%-0.5% от общего депозита. Такое поэтапное увеличение может происходить, например, каждые две недели. Максимально рекомендуемый уровень риска на сделку составляет до 1% от депозита. Такой умеренный риск дает трейдеру необходимое время для адаптации к изменениям на рынке, снижает психологическое напряжение и способствует более спокойной торговле.

1. Например, количественный анализ, включая, использование статистических и математических моделей для оценки вероятности убытков.
2. Если читали статью про мани менеджмент, то вы уже видели рекомендации о том, что риск на одну сделку не должен превышать 2% от общей суммы депозита.
3. Ведь цель стоп-лосса – ограничить потенциальные убытки в случае, если прогноз не оправдается.
4. Ваша задача сформировать такую стратегию, при которой уровень риска всегда будет превышать потенциальные убытки.
5. Иными словами, насколько эффективна стратегия риск-менеджмента данного фонда.

Новичкам рекомендуется начинать с более консервативного подхода и устанавливать лимит в 10% или менее. Приемлемый уровень риска уникален для каждого участника торгов и определяется его личными финансовыми целями, опытом, объемом капитала и способностью переносить потери. В качестве общепринятой практики, трейдеры стараются не подвергать риску более 1-2% от своего торгового баланса за одну транзакцию.

И, как правило, они тесно связаны с уровнем допустимого риска, характерным для организации или отдельного лица. Иными словами, на данном этапе формируется риск-аппетит, определяющий границы приемлемого риска. Управлять уровнем риска можно Stop Loss, а также кредитным плечом и целевой ценой закрытия (Take Profit). На конечный результат повлияет правильно выбранное направление движения цены и верно выбранная точка входа. Чем ближе Stop Loss к цене открытия и чем выше целевая стоимость актива, тем ниже степень риска. Это применимо к любым типам сделок, включая спотовую покупку активов (акций) или же торговлю на разницу цен в формате CFD (контракт на разницу цены).

Диверсификация

Несмотря на желание отыграться, продолжение торговли в таком состоянии повышает вероятность дальнейших убытков. Вместо этого рекомендуется сделать паузу, проанализировать свои действия, отдохнуть и сменить обстановку. Если же дополнительно dealing club обзор еще и уменьшить объем сделки, трейдер получит возможность устанавливать более дальние стоп-лоссы, что повысит вероятность достижения целевой прибыли.

Ваша задача сформировать такую стратегию, при которой уровень риска всегда будет превышать потенциальные убытки. Последний пример означает, что в каждой прибыльной сделке ваш “плюс” будет выше потенциального убытка в 15 раз. Эффективный риск-менеджмент в трейдинге начинается с точной оценки возможных проблем, связанных с каждой торговой операцией.